تغییرات آهسته و یکتایی ریشه های معادله تابعی در قدم زدن تصادفی شاخه ای
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم
- author اعظم رجبی قاسم آبادی
- adviser علی اکبر رحیم زاده ثانی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1379
abstract
در این رساله فرایند قدم زدن تصادفی شاخه ای یک بعدی با زمان گسسته روی r در نظر گرفته می شود که در آن z(n) (r) مکانهای هر یک از افراد در نسل n -ام می باشد. فرض کنیم m تبدیل لاپلاس اندازه شدت وابسته به فرایند باشد، به طوری که m در بازه ای مشتق پذیر و متناهی است . ما با تعریف مارتینگل وابسته به این فرایند، نشان می دهیم این مارتینگل به طور a.s. همگراست و تبدیل لاپلاس حد آن تابعی است که یک ریشه معالده تابعی می باشد. همچنین نشان می دهیم تحت برقراری فرضهای اولیه و شرایط زبر بحرانی و بحرانی هر ریشه غیربدیهی این معادله تابعی، یک وابستگی با توابع با تغییر آهسته دارد. علاوه بر این ثابت می کنیم نیز یک مارتینگل بوده و همگراست و تحت برقراری فرضهای اولیه و با شرط بحرانی، حد این مارتینگل تبدیل لاپلاسی دارد که یک ریشه منحصر بفرد معادله تابعی مذکور بوده و وابستگی آن با تابع با تغییر آهسته نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
similar resources
حدی موضعی برای اندازه های شدت در فرایندهای شاخه ای چند نوعی با قدم زدن تصادفی
یک فرایند شاخه ای چند نوعی با قدم زدن تصادفی روی محورحقیقی r در نظر می گیریم. مکان افراد در نسل n-ام یک فرایند نقطه ای، با اندازه های شدت متناظر، تشکیل می دهند. هدف ما بررسی رفتار مجانبی اندازه های شدت یاد شده است. قضایای حدی مرکزی وحدی موضعی اثبات می شوند.
full textکاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی
کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...
full textکاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی
کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...
full textاحتمال مثبت ماندن یک قدم زدن تصادفی
بررسی احتمال مثبت ماندن برای حاتهای خاص از قدم زدن تصادفی با ت
15 صفحه اولتوابع مولد احتمال برای قدم زدن تصادفی بر روی اعداد صحیح نامنفی
قدم زدن تصادفی جزو یکی از قدیمی ترین مباحث فرایندهای تصادفی است و خواص نظری و عملی جالب و زیادی دارد. هر چند نظریه قدم زدن تصادفی اولین بار برای بررسی و مدلبندی ورشکستگی(پاکباختگی) قمارباز به وجود آمد ولی پس از مدتی توسعه پیدا کرده و برای مدلبندی پدیده های گوناگونی از آن استفاده شده است . قدم زدن تصادفی را نه تنها می توان برای شبیه سازی درآمدهای تصادفی استفاده کرد بلکه در حالت کلی تر نیز می توا...
15 صفحه اولپایداری معادله ی تابعی کوشی جمعی در فضاهای نرمدار تصادفی
در ریاضیات نوین مسأله تقریب و پایداری از اهمیت ویژه ای نه تنها در ریاضی بلکه در سایر علوم به خصوص فیزیک و کوانتوم برخوردار است. توابع در ریاضی به صورت کلی همه خطی نیستند و لذا بررسی تابع در شرایطی که خطی نباشد اهمیت زیادی دارد. مطالعه مسأله پایداری برای معادلات تابعی با سوال معروف اولام در سال 1940 شروع شد، که در سال 1941 هایرز در این مورد، به پایداری توابع غیرخطی دست یافت. بعد از هایرز در سا...
15 صفحه اولMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023